Informas lo que pasó.
Significa que cuando controlas una variable, el efecto de otra variable aumenta y se vuelve significativo. Se llama efecto supresor. Es raro, y a menudo es difícil de interpretar. Por lo general, significa que la variable que se ingresó está altamente correlacionada con la variable que ya estaba en el modelo.
El primer ejemplo de esto fue por Horst (1941) [en Google, la regresión del supresor de Horst te encontrará muchos ejemplos y explicaciones]. Así es como lo explico, basado en Horts.
Tenemos una variable de resultado: habilidad para volar en avión, y dos predictores, puntaje de prueba de habilidad mecánica y puntaje de prueba de habilidad verbal.
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Si solo usamos la habilidad de habilidad mecánica como predictor, obtenemos un coeficiente de regresión positivo, esto se debe a que la habilidad mecánica predice la capacidad de vuelo.
Si solo usamos la habilidad verbal como predictor, no tenemos ningún efecto.
Si usamos ambos, obtenemos un efecto negativo para la habilidad verbal y un efecto mayor para la habilidad mecánica. Lo que ha sucedido es que la capacidad mecánica y la capacidad verbal están correlacionadas. Específicamente, la prueba de capacidad mecánica mide la capacidad mecánica, pero también mide la capacidad verbal, ya que las preguntas deben estar escritas. Así que la prueba de habilidad mecánica está contaminada con habilidad verbal.
Qué significa eso? Significa que si dos personas (llámenlas Alice y Bob obtienen el mismo puntaje en la habilidad mecánica, pero Alice obtiene una puntuación más alta en la habilidad verbal, entonces Alice está recibiendo ayuda en la prueba de habilidad mecánica (de su capacidad verbal). Si queremos predecir lo buena que será en volar el avión, tenemos que penalizarla por su capacidad verbal, por lo que no creemos que sea tan buena volando como Bob.
Esta es una situación en la que es relativamente fácil de interpretar; a menudo en situaciones reales es muy difícil de interpretar. No le importa mucho lo que suceda con las variables de control después de haber ingresado a los predictores de interés. A menudo ni siquiera los denuncio.
Otra situación en la que surge es si su segundo efecto es una transformación no lineal de la primera. Si este es el caso, ignore las estimaciones y use el valor p asociado con el cambio en R cuadrado.