Estoy parcialmente de acuerdo con la respuesta de Anonymous, ya que las preferencias, a nivel personal o social, se determinan a través de la asociación. Sin embargo, debo añadir que en el desierto, el agua nunca es azul. Es incoloro o el color del barro, pero estoy divagando.
El azul tiene una historia MUY larga. Cuando no teníamos los conocimientos necesarios para hacer tintes artificiales, el color de la ropa y la ropa solo se podía obtener con mucho esfuerzo. El azul y el púrpura eran especialmente difíciles. Había una isla en Grecia, Tyria, cuya economía se construyó sobre un tinte púrpura (Tyrian Purple). Pero a diferencia del tinte púrpura de Tyria, que se vuelve más brillante a medida que se desgasta, los tintes azules son muy difíciles de reparar. Se desvanecen con el tiempo, solo tienes que mirar un par de jeans viejos para ver esto. Y teñimos los jeans con los mordientes más avanzados (fijadores que se supone que evitan la decoloración) y los tintes disponibles. ¡Imagina lo rápido que se desvanece el azul natural!
Así, el azul antiguo se convirtió en un color de riqueza. Si pudiera pagar para que su ropa se teñiera con un color que se desvaneciera rápidamente, como si fuera un bonito, robusto, marrón o rojo óxido, entonces probablemente lo estaba haciendo bastante bien. Por lo tanto, podemos teorizar que el azul se convirtió en un color hermoso porque solo ciertas personas podrían tenerlo.
En otro nivel, y volviendo a la idea de que las preferencias se forman a través de asociaciones, el azul es único en el sentido de que es sagrado para un gran número de religiones modernas. En el cristianismo, se asocia con los ángeles, el cielo y todas las cosas puras y buenas. En el hinduismo, Krishna, parte de la trinidad sagrada de Brahma, Krishnu y Shiva, tiene la piel azul. En el budismo, el azul representa una tonelada de cosas (Colors of Religion: Buddhism), pero todas son positivas: pureza, curación, etc. En el islamismo, el azul es protector (Colors of Religion: Islam) y tiene muchas de las mismas asociaciones que el cristianismo.
En una nota interesante, también ves muchas puertas y ventanas azules alrededor de México y el sudoeste de los Estados Unidos: el azul en las culturas nativas americanas y las religiones de transición entre las religiones cristianas y las religiones nativas sostienen que el azul impide que los demonios y la mala energía entren en la casa. (No pude encontrar una referencia para esto, pero he vivido en el sur de AZ toda mi vida y esto es lo que mis vecinos y abuelas hispanos dijeron que significaba el azul).
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También estoy de acuerdo con la teoría de Paul sobre el cielo, y me gustaría agregar la observación de que, dado que para los antiguos, el cielo era a menudo la mayor fuente de incertidumbre (no hay lluvia en el desierto, tsunamis en Japón, se tiene la idea) fue Visto como un objeto digno de adoración. ¿Y cuándo es el cielo más predecible? Cuando se trata de un azul hermoso, profundo, claro. No es tan exagerado teorizar que los antiguos se aferraron a esta señal de que los dioses no estaban dispuestos a ahogarlos en la lluvia, ni a quemarlos con un rayo. Si azul significaba que los dioses eran felices, entonces significaba que la gente podía relajarse sin preocuparse de que su casa estaba a punto de ser derribada.